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Trader profesional sugiere que ETH romperá la marca de $ 400 según los datos del mercado de futuros

Ethereum rechaza Bitcoin para convertirse en la Blockchain más utilizada

En los últimos tres meses, el interés abierto en las opciones ETH se ha quintuplicado hasta alcanzar los 337 millones de dólares. Según los últimos datos de las empresas analíticas, las opciones de ether han crecido aproximadamente al mismo tamaño que el mercado de opciones de BTC.

ethereum interés abiertoLas opciones ETH abren interés en términos de USD. Fuente: Skew

Las opciones se dividen en opciones de compra que están destinadas principalmente a estrategias alcistas y opciones de venta que se utilizan principalmente para operaciones de cerveza.

Esta es una visión simplista, pero proporciona una buena indicación de que los operadores profesionales esperan que las grandes empresas pesen mucho en el índice.

La relación put / call ha llegado a 0,37, lo que sugiere que hay opciones de venta abiertas y bajistas, pero eso cambió cuando el precio del Ether cayó más del 40% en marzo.

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El mercado de opciones agregó más opciones de venta bajistas y los operadores comenzaron a construir posiciones protectoras a un ritmo impresionante. La relación put / call ha llegado a 1,04, lo que indica que las opciones put tienen un interés abierto más alto que las opciones call. Después de que Ethereum (ETH) no logró romper la marca de los 250 dólares, la tasa de interés pública cayó levemente a 0,84 dólares.

Este indicador se puede analizar ya que una opción de compra con probabilidades bajas podría valer un centavo y una opción de compra con probabilidades altas podría valer dos centavos.

La tasa de interés abierta se puede analizar para reducir el impacto de la concentración de vencimiento de $ 400, excluyendo así dichos niveles. Este indicador ampliamente utilizado es la cantidad de opciones con un precio de ejercicio de al menos $ 500 por ETH en el momento del vencimiento. Esto muestra que el 65% de todos los prospectos están por encima de los niveles actuales del mercado, independientemente de la opción call o put. Actualmente hay 530K ETH opciones por debajo del vencimiento de $ 370, frente a 280K ETH con strikes por encima de $ 400.

La huelga poco común

Este indicador podría demostrar que la mayoría de los operadores esperan un fuerte repunte, incluso si no conduce necesariamente a rendimientos. Dados los vencimientos suficientemente largos, más operaciones deberían expirar a más de $ 400.

Trader profesional sugiere que ETH romperá la marca de $ 400 según los datos del mercado de futuros 1

Opciones (sesgo) mide cuánto más cara es una opción de compra en comparación con una opción de venta de riesgo similar. Esta medición compara el precio de referencia futuro subyacente con el precio actual de la opción en el momento de la negociación y el riesgo de pérdida.

Si una opción de compra es más cara, sugiere que los creadores de mercado están cobrando más por la protección al alza. En un mercado neutral, el precio justo de ambas marcas debería ser muy similar. Aún así, si lo contrario es exacto de una opción de venta más cara, entonces esta es una señal alcista.

El 8 de agosto, el mercado ETH señaló un aumento de precio para los futuros y opciones subyacentes de septiembre por primera vez en más de un mes.

Este es, sin duda, un indicador alcista, pero los cambios de precios recientes están influenciados por los creadores de mercado que reevalúan continuamente las ofertas y las ofertas de acuerdo con la volatilidad y las condiciones del mercado. La opción de compra de $ 10 se cotiza a $ 0,082 por ETH, mientras que las opciones de venta se cotizan a $ 0,063, que es un 15,5% más barata.

Próximos contratos futuros favorece al toro

El indicador más importante para los contratos de futuros es el nivel base, que se mide comparando los acuerdos de uno y tres meses con el precio spot actual.

Opciones de Deribit Ether (ETH) con vencimiento el 25 de septiembre. Fuente: Deribit

Si la base se vuelve negativa, esto indica una situación conocida como backwardation, y debe tenerse en cuenta que la participación actual del 20% no es necesariamente peligrosa. Aún así, podría indicar un apalancamiento excesivo por parte de los compradores. La base anualizada de futuros de ETH es del 10%, que es un tono muy optimista desde la perspectiva del comercio de futuros. Un mercado saludable debe tener una prima anual del 5% o más cuando se completen todas las operaciones futuras. Los mercados bajistas tendrán un nivel base de 0.5% (5.0% anualizado) y una prima de más del 15%.

Dado que las posiciones a plazo más apalancadas se crean a los niveles de precios actuales, los compradores pueden estar dispuestos a pagar costos de acarreo más altos por el potencial alcista a largo plazo de los futuros de ETH.

Aún así, el pasado no garantiza los resultados futuros

Aunque muchos operadores de análisis técnico analizan gráficos diarios y semanales para dar una idea del potencial futuro de un activo. Aún así, crean una vista incompleta de la situación del activo. Parece ser una mejor manera de evaluar el estado de ánimo de los operadores profesionales para monitorear el comportamiento comercial de los futuros de ETH y otras clases de activos en el mercado.

Es muy probable que la resistencia de $ 400 se pueda romper en las próximas semanas. La cantidad que mantiene el nivel de huelga parece estar contaminada por el volumen que ocurrió hace más de dos semanas cuando el éter cotizaba por encima de los $ 300.